Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: общие критерии и достаточные условия стабильности

Аннотация 
Приводятся  критерии  и  достаточные  условия  стабильности  линейной  структурно-неоднородной  экономики при неоднородном адаптивном обучении агентов, расширяя результаты Хонкапойи, Митры (2006) и Колюжнова (2011). Критерии стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG обучении для четырех классов моделей: моделей без лагов и с лагами эндогенной переменной и с t или t – 1 датировкой ожиданий, достаточные условия стабильности для случаев диагональной структуры процесса для шоков или неоднородного RLS обучения представлены в терминах стабильности соответствующих Якобианов. Приводится полезный критерий стабильности для всех типов моделей при смешанном RLS/SG обучении с равными степенями инерции для каждого типа алгоритма обучения в терминах стабильности подходящим образом определенной средней экономики с двумя агентами. Полученные критерии и достаточные условия стабильности основываются на результатах общей теории стохастической аппроксимации и представлены в смешанных терминах как структурной неоднородности,так и неоднородности при обучении. Они необходимы нам в сопутствующих статьях для получения достаточных и необходимых условий стабильности, не зависящих от неоднородности в обучении, представленных  в  терминах  E-стабильности  агрегированной  экономики, условий «одинакового  знака»  и E-стабильности подходящим образом определенной средней экономики и ее подэкономик. Фундаментальный характер подхода, принятого в статье, позволяет применить его результаты к подавляющему большинст-
ву существующих и перспективных линейных и линеаризованных экономических моделей (включая оцененные DSGE-модели) с адаптивным обучением агентов. 

Ключевые слова 
адаптивное обучение, стабильность равновесия, неоднородные агенты 

Источник финансирования 
Работа  выполнена  по  плану  НИР  ИЭОПП  СО  РАН,  проект XI.170.1.1 «Инновационные  и  экологические аспекты структурной трансформации российской экономики в условиях новой геополитической реальности», № АААА-А17-117022250127-8. 

Читать статью


Список литературы:

1. Sargent T. J. Bounded Rationality in Macroeconomics. Oxford, Oxford University Press; New York, Clarendon Press, 1993. 
2. Giannitsarou Ch. Heterogeneous learning. Review of Economic Dynamics, 2003, vol. 6,  p. 885–906. 
3. Honkapohja S., Mitra K. Learning stability in economies with heterogeneous agents. Review of Economic Dynamics, 2006, vol. 9 (2), p. 284–309. 
4. Колюжнов  Д. В.  Условия  стабильности  экономической  динамики  при  неоднородном обучении  экономических  агентов // Вестник  НГУ.  Серия:  Социально-экономические науки. 2011. Т. 11, вып. 1. С. 70–81. 
5. Johnson C. R. Sufficient conditions for D-stability. Journal of Economic Theory, 1974, vol. 9, p. 53–62. 
6. Колюжнов Д. В., Богомолова А. С. Краткий обзор DSGE-моделирования // Инновационный потенциал экономики России: состояние и перспективы: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. В. Алексеев, Л. К. Казанцева; ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2013. С. 298–318. 
7. Juillard M. Dynare: A program for the resolution and simulation of dynamic models withforward variables through the use of relaxation algorithm. CEPREMAP, Couverture Orange, 9602, 1996. 
8. Slobodyan S., Wouters R. Learning in an estimated medium-scale DSGE model. Journal of Economic Dynamics and Control, 2012, vol. 36, p. 26–46. 
9. Evans G. W., Honkapohja S. Learning and Expectations in Macroeconomics. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2001. 
10. Benveniste A., Metivier M., Priouret P. Adaptive Algorithms and Stochastic Approximations. New York, Springer-Verlag, 1990. 
11. Evans G. W., Honkapohja S. Economic dynamics with learning: New stability results. Review of Economic Studies, 1998, vol. 65, p. 23–44. 
12. Bogomolova A. Essays in Heterogeneous Learning. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI), 2014, ссылка